Dr.X, хорошо, поиграем сначала на виртуальные доллары ;)
а потом можно и 10$ в случае успеха положить, мб к концу года накопится на новые наушники за 150$)))

Можете зарегистрировать демосчёт, и всем тут показывать, как Вы будете торговать по моим сигналам :cool:

Вы слабо представляете, насколько быстро растёт степенная функция. Если взять достаточно консервативное удвоение в месяц, то через год торговли будет 10*2^12 = 40960 долларов :cool: а при удвоении раз в две недели - 670 миллионов долларов, если начальный депозит был 10 долларов. :cool: И, заметьте, для следующих 670 миллионов долларов в такой модели потребуется всего две недели, а потом счёт пойдёт на миллиарды долларов в неделю :cool:

Тогда я куплю обед с Баффетом в следующем году за 5 млн долларов :yes:

Сожалею, я не планирую показывать фокусы целый год. Месяц, максимум :cool: Просто для демонстрации публике, что котировки валютных пар абсолютно предсказуемы :cool:

Итак, коллеги, по состоянию на 7 утра 04.06.2018:

https://image.ibb.co/dLJLa8/13.png

:cool:

да-да, в прошлый раз вы это успешно "показали", уйдя в глубокий минус

Что и заставило меня рассмотреть эту задачу подробнее, и найти решение :cool:

Dr.X, вы прикалываетесь над аудиторией, утверждая, что используете торговую систему, построенную на основе только одного единственного осциллятора?

Ваш осциллятор качественно подобен графику цены,
если не хотите описать порядок его расчёта, то в чём тогда его смысл?

На каком временном интервале торгуете?
Какой процент комиссионных от сделки?
Какое плечо используете?
Как управляете риском (как устанавливаете стоп-лоссы)?
Как определяете ориентир прибыли (тейк-профит)?

Про стоп лосс он что-то писал, а вот по поводу комиссий и плеч молчит.
Что-то мне подсказывает, что без иллюстраций прибыли, все это фантазии:)

Не прикалываюсь. И даже когда пишу, что незапаздывающий фильтр (разностью между ценой и значением фильтра и является мой осциллятор) суть есть доказательство существования Бога - не прикалываюсь. Философски, это очень глубокомысленное и сильное утверждение, в котором куда как больше смысла, чем во всех других известных в философии доказательствах бытия Бога (по моему мнению) :cool:

Не качественно, а очень даже количественно. Значительную часть времени коэффициент линейной корреляции К. Пирсона для интервала времени в 2 суток (картинки, какие я тут показываю) составляет более 0,995 :cool:

Пожалуй, первый осмысленный вопрос. Результат вычислений Dr.X Oscillator, как и должно быть, исходя из его физического смысла, не зависит от таймфрейма. То есть если взять график H1, то будут найдены те же самые точки (значения), что и в случае графика М5, с той только разницей, что в случае М5 данные идут во времени в 12 раз чаще, и между отсчётами, соответствующими барам H1 будут ещё по 11 значений. Так что нет разницы на каком ТФ торговать. :cool: Чисто психологически мне нравится day trading (интрадей, короче). :cool:

Это нетрудно делать визуально, основываясь на высокой корреляции между графиком цены и Dr.X Oscillator. :cool:

Да, собственно о чём это я. Итак, коллеги, рассмотрим ситуацию по состоянию на 17:55 мск 04.06.2018. Коэффициент корреляции на 576 отсчётах: 0,9964.

В полном соответствии с моим прогнозом, нужно было покупать (всё большими объёмами в случае, если бы еврофунт ещё несколько понижался, но он не стал понижаться, а сразу пошёл вверх):

https://image.ibb.co/hmY4JT/14.png

Можно списать картинку выше на случайность. Или фантазию. Возможно, это просто везение :cool: