Портал аспирантов
Страница 3 из 4 12 3 4
Показывать 15 сообщений этой темы на одной странице

Портал аспирантов (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/index.php)
-   Software (программное обеспечение) (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/forumdisplay.php?f=107)
-   -   GRETL: Вопросы и ответы. (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=10581)

JoeBlack 15.04.2014 10:48
СпасибО!!! Как раз-то!

Добавлено через 1 час 5 минут
Спасибо! то что надо

Добавлено через 23 минуты
Я так понимаю, что nulldata задаёт размер всех векторов по умолчанию? А можно ли создать несколько векторов разной длины?

Hogfather 15.04.2014 10:52
Цитата:
Сообщение от JoeBlack (Сообщение 438084)
Я так понимаю, что nulldata задаёт размер всех векторов по умолчанию?
Не совсем.
http://gretl.sourceforge.net/gretl-h....html#nulldata

Цитата:
Сообщение от Gretl User’s Guide. Chapter 10. Gretl data types
Gretl offers the following data types:

- scalar holds a single numerical value
- series holds n numerical values, where n is the number of observations in the current
dataset
- matrix holds a rectangular array of numerical values, of any dimensions
- list holds the ID numbers of a set of series
- string holds an array of characters
- bundle holds a variable number of objects of various types

The “numerical values” mentioned above are all double-precision floating point numbers.

JoeBlack 15.04.2014 11:02
Сделал следующую конструкцию
nulldata 500
series b = 0
nulldata 120 --preserve
series b = 0
Всё равно меняет размерность b на 120

Hogfather 15.04.2014 11:06
JoeBlack, телепатия -- не мой конёк. Но, обратите внимание что делает nulldata - она инициализирует ту таблицу данных, с которой работает gretl. Естественно, что вы её сбрасываете. Если Вам нужен просто вектор заданной размерности, то читайте 15 главу руководства: Chapter 15. Matrix manipulation

Вы это пытаетесь проделать?
Код:
nulldata 500
matrix b=zeros(1,120)
И вообще, gretl очень удобный инструмент, чтобы запустить R, а там таких проблем просто нет.

JoeBlack 22.04.2014 13:11
Сделал следующий скрипт для проверки гипотезы нормальности распределения beta по методу Монте-Карло

Код:
nulldata 1000 
 set seed 1
 fi=0.99
 series b = 0
 series y = 0
  loop j=1..1000
   
    genr u = 2*uniform()-1
  y[1]=u[1]
 
    loop i=2..120
    y[i]=fi*y[i-1]+u[i]
  endloop
  sum1=0
 
    loop i=2..120
  sum1=sum1+y[i]*y[i-1]
  endloop
  sum2=0
 
    loop i=2..120
  sum2=sum2+(y[i-1])^2   
 endloop

 b[j]=sum1/sum2
 
endloop
Добавлено через 17 минут
всё работает

Alena1 18.05.2014 22:10
Здравствуйте помогите написать код Garch модель в программе R. Срочно!! Пожалуйста!!

Hogfather 18.05.2014 22:42
Вопрос не в той теме.

В Gretl см. Модель->Временные ряды->Обобщенный ARCH

Alena1 19.05.2014 21:12
Спасибо

Добавлено через 22 часа 20 минут
Вы можете кинуть мне ссылку с этой темы?)

glory 24.05.2014 15:07
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как в gretl построить модель CAPM( данные за несколько лет по акциям сбербанка, в качестве факторов данные по индексу РТС и гос. Облигациям RGBI)
Спасибо!

Виктор2 24.05.2014 17:09
Цитата:
Сообщение от glory (Сообщение 447341)
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как в gretl построить модель CAPM( данные за несколько лет по акциям сбербанка, в качестве факторов данные по индексу РТС и гос. Облигациям RGBI)
Спасибо!
http://faculty.som.yale.edu/zhiwuche...es/l14-new.pdf
своё всё внедрить и перенести в gretl


вот еще какая-то муть: http://online.sfsu.edu/donglin/Project_822.pdf

и вообще,.. как любит писать автор темы: http://lmgtfy.com/?q=capm+regression+gretl+


Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
Страница 3 из 4 12 3 4
Показывать 15 сообщений этой темы на одной странице

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»