не надо. У меня всё-таки другой аспект этого направления, чем то, что нужно ТС... численные методы, т.е. конкретные реализации фильтров. А область большая. Всегда можно найти себе фронт работ :yes:

У нас в заведении есть кафедра которая разработкой ГЛОНАСС занимается. Могу для Вас уточнить используемые методы и проблемные вопросы. А вообще головная организация по ГЛОНАСС - «Российский НИИ космического приборостроения», можете к тамошним специалистам обратиться, уверен там задач непочатый край. Если заинтересовало - пишите в личку.

А мне в своё время корейцы на собеседовании сказали, что фильтр Калмана - это олд скул. Рассказывал про свой диплом (оценка погрешностей навигационной системы по данным с GPS).

Для топик-стартера, есть книга Salychev O. Inertial Systems in Navigation and Geophysics.
Автор русский, но книга написана на английском (он в Канаде в своё время преподавал). Там хорошо описаны вопросы навигации, комплексирования, а также работа фильтра Калмана.

а вы им про фильтр Калмана, предложенный Р. Калманом в 1960 г., рассказывали? Это я так намекаю, что мы тут речь вели не про ФК, а про нелинейную фильтрацию (хотя часть таких методов имеет слово ФК в названии.. дань традиции).

Таки и фильтр Калмана тоже обсуждали, верно?) А уже потом - нелинейную фильтрацию.

Ребята, я тут перечитала тему и обнаружила ужасные опечатки. Очень сильно извиняюсь. Просто торопилась и не перечитывала написанное.

Самое главное, что
Unscented Kalman Filter еще называют Sigma point Kalman Filter и отсюда русское название "Сигма точечный фильтр Калмана".

Для тех, кто работает в нашей области исследований. Очень хорошая конференция состоится в ближайшее время в Москве. Скорее это даже конгресс.
XII Всероссийское совещание по проблемам управления
Россия, Москва, ИПУ РАН, 16-19 июня 2014 г.

Расписание.
Программа XII Всероссийского совещания по проблемам управления

Я пробежала по названием топиков. Много всего интересного... даже жаль, что я не в Москве. Рекомендую если не поучаствовать, то хотя бы послушать. Все звезды в нашей области также будут там.

зы. с точки зрения получения новых идей такие мероприятия очень полезны для молодежи.

Дифференциально-фазовые системы вам нужны. Систем таких навалом, да, но там материала на 100 диссеров хватит.

Добавлено через 1 час 18 минут
Uzanka, а посоветуйте хороших источников по калману. На русском или английском. Можно испанский, но врядли у них что стоящее есть.

Dikoy,
по обычному фильтру Калмана? т.е. для линейных систем?

На испанском точно не подскажу, на португальском тоже :) С русским тоже тяжело. Знаю только одну книгу:

1. Огарков М.А. Методы статистического оценивания параметров случайных про-
цессов. М.: Энергоатомиздат, 1990.

Но я ее так и не прочитала толком. Не могу ее советовать.. но зато на русском языке.

А из источников на английском языке могу посоветовать на выбор:

1. Очень хорошая книга, но читать тяжело. Слишком много информации и она слишком "математически" написана. Но эта книга моя настольная. Там есть абсолютно про все реализации фильтра Калмана для линейных систем (квадратно-корневые реализации, быстрые реализации (они, кстати, алгоритмически схожи с реализациями H_{infinity} фильтрации), УД реализации):
author={Kailath, T. and Sayed, A. H. and Hassibi, B.},
title={Linear Estimation},
address={New Jersey},
publisher={Prentice Hall},
year={2000}

2. Книга чуть попроще написана, но тоже неплохо. К ней, кстати, должна прилагаться дискета с программами различных реализаций фильтра Калмана (если в библиотеке брать, то диск должен быть с книгой :yes:).
author = {Grewal, M. S. and Andrews, A. P.},
title = {Kalman Filtering: Theory and Practice},
address = {New Jersey},
publisher = {Prentice Hall},
year = {2001}


3. Эта книга очень легко написана. Для новичка в теме - самое то. Но элементарные математические знания должны быть, конечно.
author = {Lewis, F. L.},
title = {Optimal Estimation: with an Introduction to Stochastic Control Theory},
address = {New York},
publisher = {John Wiley & Sons},
year = {1986}

4. В университете в России преподаватель читал нам курс вот по этой книге:
title={Stochastic models, estimation, and control},
author={Maybeck, P.S.},
year={1982},
publisher={Academic Press}

Надо попробовать начать читать и посмотреть какая книга "пойдет" легче всего в плане восприятия.

Многие книги можно скачать в электронном виде тут
http://lib.freescienceengineering.org/index.php

Добавлено через 11 минут
__________________________________________________ _________
Для интересующихся темой нелинейной фильтрации может быть полезна информация:

в продолжение темы об Extended Kalman Filter, Unscented Kalman Filter, Cubature Kalman Filter.. Всё, что я писала ранее - всё это касалось H_2 фильтрации. Однако, есть еще задача H_{infinity} фильтрации (грубо говоря, там другой критерий качества). Это более сложная задача, но в направлении H_{infinity} фильтрации тоже можно работать. Там много всего происходит.

Самое интересное в этом то, что алгоритмически H_2 и H_{infinity} похожи. Недвно с удивлением обнаружила статью в хорошем журнале, где предлагается Cubature Kalman Filter, НО для H_{infinity} :) Совсем свежая статья. Так, что всё активно развивается. Только это уже будет называться не Cubature Kalman Filter, а Cubature H_{infinity} Filter.

вот ссылка (если кому-то инетерсно для начала "раскопок" этой темы):
A cubature H∞ filter and its square-root version

Вы меня ставите в тупик. Поясню.
Есть инерциальная система стабилизации, MUI по ангельски. В ней стоят датчики угловой скорости, акселерометры, магнитометры. Каждый кажет свой параметр и у каждого он привязан к чему-то, но с ошибкой. И их надо так сдружить, чтоб они друг-друга компенсировали и вычислить углы ориентации.
У меня эту задачу тянет парень, математик. Но он во-1 чисто математик, во-2 непонятно когда свинтит. Надо самому разбираться.