Портал аспирантов

Портал аспирантов (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/index.php)
-   Обсуждение диссертаций (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/forumdisplay.php?f=151)
-   -   Почему старые профессора видят только лженауку в трудах молодых ученых (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=14001)

Longtail 27.12.2016 11:12

Цитата:

Сообщение от Виктор124 (Сообщение 629202)
Зачем вы "роете" боковой ход в другую сторону

Ну, неужели не понятно?
Вы свою позицию высказали, но продолжаете ее повторять уже раз 20. Здесь нет специалистов в вашей области, почему бы вам не попробовать опубликовать свое мнение в специализированных журналах? Например, "Вестник МГУ. Серия Философия".

Напомню, что в МГУ есть профильная кафедра, есть Сектор логики Института философии РАН. Свяжитесь с тем же Маркиным, Карпенко. Озвучьте свою позицию.

А здесь это делать смысла нет никакого.

Vica3 27.12.2016 12:19

Цитата:

Сообщение от Виктор124 (Сообщение 629108)
Всем на этой ветке форума. Опровергайте теорему и следствие (мой топик от 25.12.16), пожалуйста. Или пригласите знакомого математика, который специализируется в рамках теории нечетких множеств А.Л. Заде (нечеткая логика).

вопрос - а нам всем это зачем? Вам - понятно, но нам то зачем.. Вы нас развлекаете уже 55 страницу - ну далее все просто - или развлекаете далее или нет. Но вот опровергать, привлекать знакомых математиков и прочая трата времени и ресурсов - нам (которые все) оно для чего?

Just Another One 27.12.2016 12:22

Vica3, так он думает, что вы ученые же. Он же правду-то не знает.

4gost 27.12.2016 13:09

угу, а каждый учОный, независимо от отрасли, должен быть экспертом во всем подряд? Спасибо, диванных Ыкспертов в интернете и так хватает

Just Another One 27.12.2016 13:11

Цитата:

Сообщение от 4gost (Сообщение 629233)
должен быть экспертом во всем подряд?

В крайнем случае приглашать знакомого математика.

Hogfather 27.12.2016 14:59

Just Another One, вам отвечу. Я зарекся писать в эту тему, ибо с людьми, которые априори не уважают собеседника, я предпочитаю не общаться. Тем более, они не хотят понимать, что им пишут.

Итак, о чем поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович (для гуманитариев, с картинками)

Цитата:

Сообщение от dovgal (Сообщение 584752)
Подставьте, дорогой Максим Владимирович, в Вашу волшебную формулу значение степеней принадлежности х1 = 0,01 и х2 = 0,02, выполните расчеты на калькуляторе и сами увидите, что Ваш мягкий минимум будет равен отрицательному числу при δ = 0,05, как и задано у в докторской диссертации
MINδ(х1, х2) = 0,5∙[х1 + х2 + δ^2 – sqrt((х1 – х2)^2 + δ^2)] = 0,5∙[0,01 + 0,02 + 0,05^2 – sqrt((0,01 + 0.02)^2 + 0,05^2)] = 0,5∙[0,03 + 0,0025 – sqrt((0, 01)^2 + 0,0025)] = 0,5∙[0,0325 – sqrt(0,0026)] = 0,5∙[0,0325 – 0,05099] =
0,5∙[ – 0,01849] = - 0,0092 = - 0,01 (с округлением, Максим Владимирович). Минус увидели?

Цитата:

Сообщение от Виктор124 (Сообщение 628783)
Теорема.
Если формула для вычисления принадлежности, используемая в процессе нечеткого логического вывода в диссертации М. Бобыря, имеет вид
min (x1, x2) = 0,5·[x1 + x2 +δ2 – sqrt((x1 – х2)2 + δ2)] при δ = 0,05, то она не принадлежит множеству Т-норм теории нечетких множеств А.Л.Заде, поскольку данная формула дает отрицательные результаты на бесконечном множестве упорядоченных наборов значений степеней принадлежности х1 и х2.
Например, легко проверить min(0, 0) = – 0,02375, подставив в формулу нулевые значения каждой из двух переменных.

Итак, для ученых, людей, геев и гуманитариев:

1. Имеется формула на странице 17 автореферата:
http://chart.apis.google.com/chart?c...)%7D%7D%7B2%7D

2. Имеется формула в других работах, например вот тут стр. 148
http://chart.apis.google.com/chart?c...)%7D%7D%7B2%7D

Обе формулы идиотские, причем в первом сообщении некто dovgal зачем-то начинает вычислять по одной, а заканчивает по другой. Надеюсь, это видно.

Эти формулы нужны лишь для того, чтобы вместо того, чтобы ходить через дверь, как это устоялось, продемонстрировать преимущества выхода в окно. Хотелось новизны-с, так сказать. К сожалению, число таких формул легион. Если бы кто-то из присутствующих решил задачу многопараметрической оптимизации, то ему оставалось только бланк на Нобелевку заполнить, а так изобретают разные функции, да непременно с корнем или интегралом, так красивее.
Я в последние годы беру монографии матерых профессоров, читаю их труды и плачу. Причем профессоров, которые у всех на слуху. В данном же случае, это просто научно-квалификационная работа, что вы хотите?
Да, формула гавно, что дальше? За годы прошедшие с защиты, ученый возмужал, окреп, отрастил Хирш в РИНЦ по колено (правда, с помощью мастурбации) и теперь имеет право называться половозрелым ученым. Предлагаете вывести босого на задний двор ЮЗГУ, поразить в правах пару раз и расстрелять в назидание? Кому?

А все потому, что первая дельта не должна быть в квадрате. Об этом kravets писал в 2014 году, с тех пор ничего не поменялось. Не было бы квадрата, смысла бы также не было никакого, но хоть явных ляпов бы не было.

Для тех, кому нужны картинки, чтобы понять о чем идет речь, вот вам графики обоих функций на области допустимых значений для двух переменных:

Код:

fun1 <- function(x,y,g=0.05){ (x+y+g^2-sqrt((x-y)^2+g^2))/2}
x <- seq(0,1,length=100)
y <- x
z <- outer(x,y,fun1)
persp(x,y,z,theta=-30,phi=30,expand=0.5,col=ifelse(z[x*100,y*100]<0,"red","green"),ltheta=100,xlab="x",ticktype="detailed",ylab="y",zlab="z")

fun2 <- function(x,y,g=0.05){ (x+y+g^2-sqrt((x+y)^2+g^2))/2}
x <- seq(0,1,length=100)
y <- x
z <- outer(x,y,fun2)
persp(x,y,z,theta=0,phi=30,expand=0.5,col=ifelse(z[x*100,y*100]<0,"red","green"),ltheta=100,xlab="x",ticktype="detailed",ylab="y",zlab="z")

http://www.aspirantura.spb.ru/forum/...pictureid=1889

http://www.aspirantura.spb.ru/forum/...pictureid=1890

Первая залезла только хвостиком (красная зона, где z<0), но коготок увяз -- всей птичке пропасть. Вторая вообще хороша.

Мои выводы были гораздо раньше. Предмета для дискуссии я не вижу. "Aspirantura.Spb.Ru Is Not Your Personal Army!" [1]

Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 589760)
Видите ли, как человек имеющий отношение к реальному производству я могу с уверенностью сказать, что в 99,9% случаях модели принятия управленческих решений на нечеткой логике нужны управленцам как зайцу стоп сигнал, особенно в случае, когда эта модель выходит за рамки управления кофеваркой или иным не менее важным станком или механизмом, и представляется в виде скупого языка формул и весёлых картинок, которыми, по мнению авторов диссертации, необходимо воспользоваться ЛПР чтобы причинить добро своей организации. Ежу понятно, что никто никогда не будет пересчитывать большинство формул в докторских диссертациях на реальных цифрах. Я пробовал, мне не понравилось и другим не советую. Посему обсуждать мелодичность пука в лужу каждого из уважаемых участников дискуссии считаю ниже своего достоинства.
Диссертации не читал, но осуждаю. "А кто допрежь да понеже суть содомиты поганые". Я кончил и закурил.


Just Another One 27.12.2016 15:04

Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 629238)
Эти формулы нужны лишь для того, чтобы вместо того, чтобы ходить через дверь, как это устоялось, продемонстрировать преимущества выхода в окно.

Я ничего не понял даже с картинками, но у меня вообще представление, что математики только этим и занимаются (тем, что в цитате).

Trit 27.12.2016 16:17

Цитата:

Сообщение от Виктор124 (Сообщение 629202)
каюсь


vasiliypupkino 27.12.2016 18:54

Hogfather, благодарю за проделанную работу.
Вы задаётесь вопросом
Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 629238)
Да, формула гавно, что дальше?

Я попробую ответить в меру своих знаний ситуации. Во первых диалог именно здесь затеял тот, кто и написал это "гавно", Виктор Митрофанович лишь защищается. Я искренне не понимаю зачем тему вновь подняли, мне казалось, что и 10-15 страниц назад всё было предельно ясно даже несведущему. Но периодически поглядывал в закладку с этой темой, подозревая что Максим подленько оставит своё слово последним чтобы никто не дал ему достойного ответа. Ошибся, кто-то из сторонников профессора в порыве праведного гнева поднял из забвения эту уже никому ненужную тему.

Насколько мне известно, сам профессор обращался множество раз к специалистам в области нечёткой логики и все отозвавшиеся подтверждали найденные ошибки, но проблема в том, что отозвавшиеся не имеют нужных регалий, а имеющие промолчали.

Почему промолчали - не берусь говорить, до меня доходили только слухи, достоверно ничего не могу утверждать.

Лично мной движет желание донести до публики то, что Виктор Митрофанович Довгаль занимает справедливую позицию и считаю, что такую же позицию следует занять гораздо бОльшему числу учёных, чем сейчас. Поэтому и пишу здесь, поэтому и отстаиваю своё мнение.

Hogfather 28.12.2016 08:39

Вернемся к нашей замечательной функции
http://chart.apis.google.com/chart?c...)%7D%7D%7B2%7D

Больше всего я таких вещах я люблю проверить на ассоциативность. А именно, найти разницу между x~(y~z) и (x~y)~z. Иногда получается забавно. Не разочаровал и этот раз. В отличии от настоящих ученых мой код рабочий, можно пользоваться (язык R). Если поставить k=0 Или k=1 тоже выходит забавно.

Код:

# Чтобы покрасить
surf.colors <- function(x, col = terrain.colors(20)) {
  x.avg <- (x[-1, -1] + x[-1, -(ncol(x) - 1)] +
              x[-(nrow(x) -1), -1] + x[-(nrow(x) -1), -(ncol(x) - 1)]) / 4
  colors = col[cut(x.avg, breaks = length(col), include.lowest = T)]
  return(colors)
}

# Базовая функция
fun1 <- function(x,y,g=0.05){ (x+y+g^2-sqrt((x-y)^2+g^2))/2}
x <- seq(0,1,length=100)
y <- x

# Разница при перестановке
fun2<-function(x,y,k=0.5) {
  fun1(fun1(x,y),k)-fun1(x,fun1(y,k))
}
# построение графика
z <- outer(x,y,fun2)
persp(x,y,z,theta=-30,phi=30,expand=0.5,col=surf.colors(z),ltheta=100,xlab="x",ticktype="detailed",ylab="y",zlab="z")

http://www.aspirantura.spb.ru/forum/...pictureid=1891

Если что, мне просто нравится графики строить. Это не для дискуссии: я лучше пойду филологинь травить за то, что они иностранному не так учат или экономистов, что они в экономике не понимают. У филологинь хоть сиськи есть, а у экономистов нормальные здоровые комплексы.
А то что контингент с двух сторон в процессе полемики такие корки мочит, что хоть святых выноси, я комментировать даже не буду. Больше пятисот сообщений в теме ни о чем! Есть что сказать, так напиши статью в нормальный журнал и покажи, что это ерунда. Нет, вместо этого будем засирать Портал аспирантов, делать в четырех строчках кода три ошибки и учить филологов и историков нечеткой логике.

Теперь ответ на судьбоносный вопрос: "Почему старые профессора видят только лженауку в трудах молодых ученых?"
42
Потому, что со временем понимаешь, что все фигня, кроме пчел, а если подумать, то и пчёлы фигня. Не надо было прогуливать "Историю и философию науки", там на этот вопрос даются квалифицированные объяснения.

-----
Нарисовал мультик.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3484240/binom.gif

Как это сделано
Код:

frames = 21
kk<-seq(0,1,length.out=frames)
for(i in 1:frames){
  if (i < 10) {name = paste('000',i,'plot.png',sep='')}
 
  if (i < 100 && i >= 10) {name = paste('00',i,'plot.png', sep='')}
  if (i >= 100) {name = paste('0', i,'plot.png', sep='')}
  png(name,width=600,height=600)
  z <- outer(x,y,fun2,k=kk[i])
  persp(x,y,z,theta=-30,phi=30,expand=0.5,col=surf.colors(z),ltheta=100,xlab="x",ticktype="detailed",ylab="y",zlab="z",main=paste0("k=",sprintf("%.2f",kk[i])))
  dev.off()
}

Для сборки использовался ImageMagick
Команда:
Код:

magick *.png -delay 3 -loop 0 output.gif

Team_Leader 28.12.2016 10:55

Подведем итог.
Вы абсолютно правы:
Цитата:

Сообщение от Виктор124 (Сообщение 628783)
С – множество всех логических функций нечеткой логики с характеристическим свойством на всех без исключения упорядоченных наборах входных переменных принимать значения выходных переменных (степеней принадлежности) на закрытом интервале [0, 1], т.е. функций С: [0,1] Х [0,1] => [0,1]).

С позиций чистой математики.
А теперь вспоминаем, чем отличается математика от физики и прикладной механики (разработка технических систем является придлжением физики, в первую очередь). И вспоминаем, как студентов-первокурсников на первом курсе - бьют едва ли не кувалдой по голове, когда при решении задач, особенно лабораторных работ от них требуют писать не только абсолютное значение вычислимой величины, но и укзаывать погрешноть.
Например, F = 5 +/-0,2 Ньютонов, и т.п.
Совершенно понятно, что лдя технических систем, которые практчиески все оперируют не абсолютными, а ПРИБЛИЖЕННЫМИ значениями параметров - указание жесткого интервала является не в полной мере удовлетворительным без указания допустимых интервалов погрешности вычислений. В этом случае для правильной интерпретации интервал допустимых значений функции принадлежности надо указывать не [0, 1], а [0+/-d, 1+/-d] с учетом качества исходных данный и робастности метода вычисления. Где d - возможность отклонения с учетом погрешности методов измерений и вычислений. При этом допустимая погрешность определяется не чистыми математическими теоремами, а свойствами самой предметной области.
Наверное, хотя тут надо смотреть и обосновывать - d=0.05 можно считать допустимой погрешностьью вычисления
Тогда интервал значений может выглядеть [0+/-0.05, 1+/-0.05]. Фактическое значение тогда расчетных параметров функци принадлежности может принимать в интервале [-0.05, +1.05]. При этом интерпретировать значения от -0,05 до 0 и чуть больше нуля надо содержтельно как 0, соответственно +/- 0,05 - как единицу.
По хорошему, конечно, непрерывный ряд тут надо дискретизировать с шагом 0,05, например: [-0.05, 0.05) = 0, [0.05, 0.15) = 1 и т.д. - "серые шкалы Поспелова" и т.п. - в помощь :yes:
Отвечаю на ваши вопросы, "почему при значении расчетном -0,02 мы берем 0. а не что-то иное"? - потому, что на графике, который нарисовал Любезно Хогфатер - видно, что функция там монотонна и непрерывна, то есть нет такого, когда со значениями функции -0,02 при соседних значениях аргумента соседствуют значения функции 0,5; 0,8 и т.п. - поэтому тут вполне можно прменять правила приближенных вычислений и в практическом отношении те малые отрицательные значения, которые вылазят (как эксцесс метода вычислений) - округлять к нулю.
Вот и все. А так, конечно "фаьбрикацией" - можно по сути назвать любую аппроксимацию и любое приближенное вычисление.
Зачем это надо? - Хог тут все правильно пишет:
Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 629238)
Эти формулы нужны лишь для того, чтобы вместо того, чтобы ходить через дверь, как это устоялось, продемонстрировать преимущества выхода в окно. Хотелось новизны-с, так сказать. К сожалению, число таких формул легион. Если бы кто-то из присутствующих решил задачу многопараметрической оптимизации, то ему оставалось только бланк на Нобелевку заполнить, а так изобретают разные функции, да непременно с корнем или интегралом, так красивее.
Я в последние годы беру монографии матерых профессоров, читаю их труды и плачу. Причем профессоров, которые у всех на слуху. В данном же случае, это просто научно-квалификационная работа, что вы хотите?

Вот и все.
Вопрос, можно ли рассматривать сказанное профессором Довгалем как замечание? - конечно, да, как замечание к диссертации. Хорошее нормальное замечание, котрое должно быть. В отыва оппонента по докторсокй - не менее 5.
Сделал ли косяк Бобырь - в своей диссертации? - да, потому что надо было написать те слова, которые я здесь написал, укзать, что речь идет об аппоксимации функции принадлежности, особеностях приближенных вычислений, для нечеткого вывода и т.п. - объяснить боллее четко условия допусков и допущений и алгоритм исключения эксцессов арсчетов (хотя, фактически он там есть).
Какие последствия эти замечания несут для рботы? Ну, понятно, на усмотрение диссовета, ЭС и ВАК, но в принципе, учитывая, что конечная задача решена, пусть и "методом выода в окно, а не в дверь" ("а что хотите - квалификационная работа"), наверное, очевидно, что это "не умаляет общего достоинства диссератции", "замечания украшают работу" и "не мешают диссовету присвоить искомую степень". Как-то так.
Как итог - "ты и я мы оба правы", но - по сути речь идет об обычном замечании, которых пишут штук 20 в заключении диссовета - по всем отзывам оппонентов, ведущей организации и отзывам на АРД. И что? - а ничего. Эти замечания просто должны быть. Нет - значит совет, эксперты и оппоненты не работали. Как-то так.
Следует ли говорить в данном случае о "фабрикации и лженауке"? - нет. Не следует. При этом следует помнить некоторые отличия между математикой и экспериментальнйо фиикой и техникой. Как-то так.
А технически - затравить обвинениями во лженаучности - можно по любому диссеру, успешно защищенному и прошедшему все стадии. Даже по очень сильному. Берем любое замечание, которое есть, как говорю - по каждой работе, и дальше вопрос грамотной раскрутки и более громкого кричания с битием себя в грудь "наука гибнет". Это вопрос не науки, а - как правило (по моему опыту) - личного и как правило предвзятого отношения.
"И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (Матф. 7:3)"
Скрытый текст
(приношу заранее извинения за возможное оскорбление чувств перед возможными и потенциальными последователями иудаизма за цитаты из Евангелия)

Hogfather 28.12.2016 12:38

Team_Leader, "Много говорить и много сказать не есть одно и то же"

Техника, погрешность-шмогрешность. Вы бы хотели чтобы в вашем Ларгусе система безопасности была построена на "мягком минимуме", который при двух истинах говорит "вроде бы да", а при двух ложных посылках говорит, мол это вообще хана и не лечится, да еще бы результат вычисления которой зависел бы от порядка выполнения действий? Поэтому техника, это одно, наука это другое, а диссертация -- это вообще третье. И не надо все валить в кучу и устраивать свальный грех.
Должно все попадать в диапазон [0,1] или не должно, вопрос начальной аксиоматики. Скажу я, например, что у меня истина равна +2, а ложь -1, и я вполне могу сделать свертку (а это просто гламурная свертка) модифицированным аппаратом нечеткой логики, и даже получить некий вполне пригодный для диссертации ответ.
Нужно мне, чтобы от перемены мест слагаемых сумма менялась, имею полное права, у нас самая свободная страна в мире. ИЧСХ, полученный результат можно будет даже "использовать" на производстве, получив бумажку об этом, и зарегистрировать программу для ЭВМ в Роспатенте.

Код:

> fun1 <- function(x,y,g=0.05){ (x+y+g^2-sqrt((x-y)^2+g^2))/2}
> fun1(1,1)
[1] 0.97625
> fun1(0,0)
[1] -0.02375

Не первая такая работа и не последняя. Все, прожили. После драки кулаками не машут. Жизнь сама все расставит по своим местам рано или поздно.
Ну, и как вишенка на торт, у самого Andrzej Piegat в книге Fuzzy Modeling and Control (изд. Physica, 2013) на странице 115 в формуле 4.16 написано:

http://chart.apis.google.com/chart?c...)%7D%7D%7B2%7D

Это раз. И он не видит ничего плохого в том, чтобы в этот оператор подставлять 1.01 (ах, удивительно, больше чем 1!). Это два.

Вот так выглядит функция при параметре 0.
http://www.aspirantura.spb.ru/forum/...pictureid=1894
Коню понятно, что она ассоциативна (в случае мягкого минимума даже картинка есть 4.5, что там есть неаккуратность в вычислениях).
Самое забавное, что если посмотреть на график, тоо эта функция тоже считает какую-то ерунду, ибо это больше похоже на максимум, чем на минимум.

Если операндов больше чем два, рекомендует пользоваться формулой 4.17.

http://chart.apis.google.com/chart?c...%7B-kx_i%7D%7D
В которой чем больше k, тем жестче порно. Вот картинка второй функции. Она похожа на правду.
http://www.aspirantura.spb.ru/forum/...pictureid=1895

Исходя из основной логики книги, формула выводится из min(a,b)=(a+b-|a-b|)/2=(a+b-(a-b)*sgn(a-b))/2
Как они это вывели, что получили плюс, пёс их знает.

Должно быть что-то вроде этого:
http://chart.apis.google.com/chart?c...D%7D%7D%7B2%7D

Если делать так, то становится понятно, зачем нужна эта несчастная дельта: исключительно чтобы избежать деления на нуль. Если еще чуть поколдовать, то можно получить несчастную формулу из диссертации.

Иными словами, взяли за основу минимум, предложенный Заде в качестве функции принадлежности, всё запутали и довольны.

Выводы: функция гавно, но признанное гавно. ИЧСХ, благодаря опечаткам имеет три варианта написания. Взята она из конкретной книги, погрешности вычисления заложены изначально в функцию, всем на это наплевать.

Team_Leader 28.12.2016 14:44

Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 629347)
Ну, и как вишенка на торт, у самого Andrzej Piegat в книге Fuzzy Modeling and Control (изд. Physica, 2013) на странице 115 в формуле 4.16 написано:

вот, собственно говоря - спасибо Вам большое - этот вопрос я давно хотел задать, на предмет, собсна, - откуда формула мягкого минимума сия, понятно, что не соискатель ее разработал, а откуда-то взял. Ибо если бы разработал - это уже новизна в математических науках, а не в технчиеских по специальности "автоматизация технологических процессов".
Тепеперь понятно - откуда.
В работе что по технике, что по экономике, если матметоды и используются - редко где разработка новых методов и доказательство теорем с выводом новых функий и закономерностей (а если так, то и по 08.00.13 - работа идет по физ-мат наукам), обычно идет только адаптация (в том числе программно-аппаратная) существующего матаппарата.

Hogfather 28.12.2016 14:50

Цитата:

Сообщение от Team_Leader (Сообщение 629394)
откуда формула мягкого минимума сия

тыц!

Team_Leader 28.12.2016 15:06

Hogfather, danks!


Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2025, «Аспирантура. Портал аспирантов»