GRETL: Вопросы и ответы.
Вложений: 1
[table 1 3 0]3^http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...&pictureid=979 |
Внимание![BR]Автор темы совместно с Администрацией портала просит писать в эту тему только относящееся к GRETL. Благодарности, разговоры о погоде будут безжалостно удаляться. Все "чмоки", пожалуйста, во флейме. Вопросы по GRETL прошу задавать в личных сообщениях, чтобы тема была удобна для восприятия. Надеюсь на понимание. [/table]Поскольку большинству присутствующих на форуме не нужен весь функционал, который даёт R, а также работа в консоли приятна не всем: народ хочет кляцкать мышой, рассмотрим другой бесплатный пакет -- GRETL = GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (Библиотека для регрессий, эконометрики и временных рядов). Рассмотрим кратко задачу с множественной линейной регрессией. Данные перегнаны из R в Excel. Файл Excel импортирован и сохранен в формате gretl (см. вложение). Загружаем этот файл и видим вот такое окно. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1005 Дальше строим 3D график. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1006 График выглядит так. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1007 Его можно вращать с помощью мыши. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1008 Вот тут меня спрашивали, Хогфазер, атэц, что же ты Ыкс то выкинул. На картинке, надеюсь, видно, что Ыкс у нас не при делах. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1009 Опускаем всю лирику, которая была в предыдущей статье. Алгоритм от инструмента не зависит. Эту задачу и в Excel решить можно, просто мене удобно. Создаем новую переменную. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1010 Дальше в меню "Модель" выбираем "Метод наименьших квадратов..." Заполняем формочку. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1011 Получаем результат http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1012 Устраняем лишнее (в модели: меню Правка - Изменить модель) и приходим к той же модели, что была рассмотрена в заметке по R. Код:
Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-22 http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1013 Код:
Тест на нормальное распределение ошибок - Sapienti Sat. |
GRETL и R
Вот тут наши корреспонденты интересуются, мол зачем тогда R, если все так чудесно в GRETL. Действительно, работа с регрессией и временными рядами там выше всяческих похвал. Более того, своим студентам я рекомендовал на флешке держать portable версию gretl, чтобы в любой аудитории можно было продолжить начатое. Но, при всех его удобствах, GRETL заточен на решение специфических задач. Если нам нужен серьезный анализ, то в R это сделать проще и быстрее.
К счастью, есть возможность работать с R прямо из GRETL, для этого в меню "Инструменты" выбираем "Запустить R". В сеансе R мы увидим строчку. Код:
current data loaded as data frame "gretldata" Вот Вам, пожалуйста, первые строки нашей таблицы Код:
> head(gretldata) Другой вариант, работать со скриптами R, которые можно создать из меню Файл-Скрипты-Новый скрипт-Скрипт для R Пишем скрипт Код:
library(car) Нажимаем "шестереночки", которые означают выполнить. Выбираем интерактивный режим. Получаем в R Код:
R version 2.15.2 (2012-10-26) -- "Trick or Treat" http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1015 Вот в таком вот акцепте... |
Hogfather, Добрый день.
Есть ли у Вас руководство пользователя GRETL на русском языке? И если есть, сможете ли Вы прислать его по адресу nikanorv@mail.ru Заранее благодарен и с уважением Никоноров Валентин |
Цитата:
Тадеуш Куфель Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ GRETL Издательство: Горячая Линия - Телеком ISBN 5-93517-307-7, 83-0114284-7; 2007 г. 200 стр. Добавлено через 14 часов 22 минуты Цитата:
1. Gretl умеет читать файлы Excel, включая последние версии. Данные должны быть в виде таблицы на отдельном листе, заголовки начинаются с ячейки A1 и идут по этой строке, данные -- с ячейки A2. Для того, чтобы прочитать такие данные, выбираем меню Файл-Открыть-Импорт-Excel 2. Текстовые/CSV файлы. Меню Файл-Открыть-Импорт-CSV, далее выбираем разделитель записей. При настроенной русской локализации Windows -- это, обычно, точка с запятой (;). 3. Прочее, включая OpenOffice (см. картинку) http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1046 Данные можно сохранять в формате Gretl (Файл-Сохранить и Файл-Сохранить как...), а также экспортировать (Файл-Экспорт) все или часть данных в формат CSV, gretl, GNU R и несколько других. Таким образом, обмен данными между программами может выглядеть так: [table 1 5 1]Откуда берем данные|Формат обмена|Куда перегоняем|Примечание Excel|xls, xlsx или csv|Gretl| Читается прямо в формате Excel Excel|csv|GNU R |Можно и напрямую, но с доп. библиотекой, а также через clipboard (см. read.table("clipboard",header=T) ) Gretl|csv|Excel| Используйте правильный разделитель данных. Лучше ";". Например, сохраняем таблицу MyData: write.table(MyData,"myData.csv", sep = ";", dec = "."). Для небольшого объема данных можно через clipboard, заменив имя файла на "clipboard" и использовав sep = "\t" (табулятор). Gretl|GNU R (.RData), csv|GNU R| Лучше использовать внутренний формат .RData, потом в R воспользоваться командой load("имя файла") GNU R|csv|Excel|Используйте правильный разделитель данных. Лучше ";". GNU R|csv|gretl|В случае, если запущена сессия из gretl, можно также воспользоваться командой gretl.export(). Подробности см. в руководстве пользователя раздел "Gretl and R" [/table] |
Письма наших читателей
Вот тут нам пишут.
Цитата:
Немного старческого брюзжания
Мой научный руководитель в таких случаях всегда рассказывал байку про то, как зайца учат на барабане играть. Сунут ему в лапки ватку со спиртом и поджигают, заяц начинает лапками стучать, если барабан подставят, то, вроде как, и играет. А потом зайцу достаточно только коробок со спичками показать, как он, бедолага, от испуга тут же лапками стучать начинает. К чему это я. Мне казалось, что я эту тему уже разобрал, но, похоже, неубедительно. Попробуем еще раз. Так вот, такая сумма не получается. Еще раз подробно. Имеем модель вида http://www.texify.com/img/%5Cnormals...%5Cepsilon.gif. Вспоминаем школьный курс, и приводим формулу вот к такому виду http://www.texify.com/img/%5Cnormals...ilon%29%7D.gif Дальше разберемся с коэффициентами. Я уже писал про свободный член, но, раз девушкам это нравится, повторюсь. В данном случае const в Gretl эквивалентен (Intercept) в GNU R. Т.е. это наша нулевая бета. Исходя из этого получаем уравнение z~e^(0,00242277x + 0,00346567y-0,796453) Ну, еще неплохо провести тест остатков модели. Также можно проверить, как изменится модель, если туда добавить x*y (по критерию Акаике (AIC)), и, в первом приближении, что-то получилось.. P.S. Не знаю как у вас в ВУЗе, у нас, за лишнюю "точность", т.е. знаки после запятой, могут и канделябром по шее двинуть... P.P.S. Про ε~N(0,σ2) в пароксизмах радости не забываем. |
GRETL регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов (МНК). Ответы на вопросы.
Получил тут письмо и призадумался.
Цитата:
Начнем с азов. 1. Пусть у нас есть некие переменные A, B и C и есть зависимая Y, Вариант номер раз. Самый простой. Зависимая переменная у нас Y, Независимые: const, A, B, C . Что-то получили, радуемся. Провели тест на нелинейность или Рамсея (прямо в модели, меню "Тесты"), чувствуем, чего-то нехватает. Код:
Модель 3: МНК, использованы наблюдения 1-28 Меню "Добавить"-"Новую переменную". В появившемся окне пишем A2=A^2 http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1072 Нажимаем ОК. Мы таким образом добавили квадрат A и назвали его A2 Аналогично создаем еще 6 переменных. Для произведения пишем: AB=A*B и т.д. Вот что у нас получится. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1073 Все их ставим в независимые переменные. Получаем. Код:
Модель 4: МНК, использованы наблюдения 1-28 Код:
Модель 5: МНК, использованы наблюдения 1-28 P.S. Некоторые коэффициенты ничтожно малы. Можно попробовать обойтись без этих строк. P.P.S. А в GNU R это делается вот так |
Здравствуйте!
Я использовала МНК для оценки параметров модели. Построила уравнение. Провела тест на гетероскедастичность: результат положительный. Теперь, как я понимаю, мне нужно применить др. линейную модель: взвешенный МНК или модель с поправкой на гет. Подскажите, пожалуйста, что это за метод такой модель с поравкой на гет.?Не могу такого найти в литературе. И вот еще: взвешивать нужно по какой переменной? |
Olga_Olga, здравствуйте, выше (#4) есть ссылка на книгу. См. страницу 155 и далее. Это если кратко. Подробнее постараюсь ответить на следующей неделе.
|
Подскажите пожалуйста как работает фильтр Годрика-Прескота, пытаюсь по гайду разобраться, но никак не пойму
|
JoeBlack, в gretl это фильтр работает именно так как задумано его создателями: выделяет тренд и циклическую составляющую и из данных.
В сумме эти два компонента дают исходные данные. Основная решаемая задача -- выделение тренда или отклонения от тренда для последующего анализа. Достаточно подробно описано вот тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Hodrick...rescott_filter |
Прочитал, то есть мы используем этот фильтр чтобы выделить тренд?
|
Цитата:
|
Спасибо! Понял
|
JoeBlack, обратите внимание, что называются они "циклическими" в честь модели реального делового цикла, поскольку старина Прескотт приложил к ней руку. Фактически, любой фильтр в статистике (ну, эконометрике) работает как "шумодав" на магнитофоне, т.е. "срезает" "лишнее". И этот "цикл", на самом деле ни что иное как колебания относительно тренда. Есть ли там на самом деле цикл, или это просто гаусовский шум, вот тут собака и порылась.
На картинке представлен вес тушки после применения фильтра как сумма двух компонентов. http://aspirantura.spb.ru/forum/pict...pictureid=1399 А дальше можно уже делать с этим всё, что захочешь... |
из gretl в R
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если были произведены расчеты в гретл (построена модель, которая описывает зависимость цен акций от факторов), были взяты данные за 5 лет. Возможно ли как-то сделать тоже самое в R?
|
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»