задача прогнозирования остатков на счетах до востребования
 

не уверен, что кто-то сталкивался именно с этой проблемой, но всё равно надеюсь на совет специалистов, потому как в общем-то это задача прогнозирования временных рядов

есть статистика по счетам до востребования клиентов ком.банка (пусть это будут остатки на р/сч ЮЛ), необходимо построить прогноз на 1 год вперед с помесячной разбивкой
проверку не делал, но могу предположить, что ряд стационарный
вопрос в том, какой метод прогнозирования использовать, я склоняюсь к модели АРПСС (ARIMA), но т.к. это вопрос не только исследовательского, но и прикладного значения, хотелось бы больше уверенности
в идеале нужно построить несколько прогнозных сценариев - базовый и консервативный (пессимистичный), но не представляю пока как это сделать(((
буду благодарен за любой совет

Напишите Андрею в личку. Он наверняка знает как это делается на практике

решил не плодить лишние темы
провел таки анализ ВР и прогнозирование, и вот что получилось интересное:
ярко выраженная сезонность в динамике остатков средств на р/сч (сезонность годовая, проверена спектральным анализом Фурье, который дал прямо неожиданно хороший результат), причем наибольшее количество остатков приходится на конец июля, что непонятно, т.к. месяц в общем-то не самый "деловой"
господа экономисты, есть мысли/идеи/предложения/извращенные фантазии на тему, почему так происходит?

конец июля - основная дата, когда люди копят деньги, получают отпускные. У меня з/п за июль самая большая в году

1) 15 июля — дедлайн по оплате НДФЛ за прошлый год.
2) Отпуска у большинства в июле.
3) Может, есть какая-нибудь фенька с выплатами дивидендов.

Если рассматривать состав вкладчиков Сбербанка, то достаточно большой процент составлют пенсионеры.
Версия 1) С мая начинается дачный сезон и большое кол-во перебирается на дачи и следовательно их активность потребления=снятие денег с вкладов резко снижается. Теперь почему июль, если дачный сезон с мая. В мае и июне идут активные закупки рассады, саженцев, ремонт дачных домиков после зимы. В июле покупать особо ничего уже не надо, НО уже созревает урожай(клубника и т.д), а следовательно часть из них получают дополнительный доход, который а) кладется на книжку или б) с книжек снимается меньшая сумма(увеличивается остаток),так как есть поступление с других источников
Версия 2) в июне-идут выпускные+поступление в вузы, естественно это значительные расходы, а следовательно идет значительный отток со счетов, в июле лихорадка заканчивается и начинается новый этап накопления
Но ключевой момент, кторый Вы сами отметили, это то, что июль не характеризуется высокой деловой активностью, а значит сокращается потребление и как следствие накопление остатков денежных средств
Если у Вас будет доступ к информации по счетам, я бы расммотрела ее в разрезе групп вкладчиков, тогда было бы проще делать какие-либо выводы

ребят, речь о юрлацах. При чем здесь отпуска и поступиловка?
Ключевой вопрос здесь - спад деловой активности.
Падает интенсивность закупок, люди "подчищают склад", но продажи еще не на самом дне. Годовой минимум продаж - август по всем отраслям. Еще аккумулируются средства под массированные закупки сырья и стоков готовой продукции в августе под традиционный высокий сезон деловой активности с сентября.

это я виноват, плохо конкретизировал вопрос

согласен и осознал :), причина именно такая, хотелось бы конечно посмотреть по отраслям, чьи именно это остатки, но к сожалению, нет внутренней информации по банку, подобной этой: спасибо всем откликнувшимся

На мой взгляд, если Вы хотите на основании этого анализа, делать какие-то выводы и главное публиковать их или исполязовать в научной работе, то Вам не обойтись без конкретики. Специально посмотрела остатки по счетам двух организаций,одной текущей, в которой работую, по другой просто данные остались. И вынуждена не согласиться с результатами Ваших исследований. Так, что без конкретики никуда. :(

tanzik
с одной стороны, согласен с Вами, конкретика всегда нужна
с другой стороны, здесь проблема не в верификации, а в истолковании
если динамика остатков двух организаций не укладывается в общую динамику по экономике, свидетельствует лишь о некоторых особенностях операционной и финансовой деятельности этих предприятий (не зная, что именно это за фирмы, таких особенностей можно предположить множество), но не опровергает общие тенденции, т.к. сезонность выявлялась не "на глазок", а с помощью формализованного, известного метода