Портал аспирантов

Портал аспирантов (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/index.php)
-   Экономические науки (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/forumdisplay.php?f=134)
-   -   Модель Black-Scholes (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=7131)

Paul Kellerman 18.04.2011 12:27

Модель Black-Scholes
 
Коллеги! Нужен хэлп. Внятно объясните в 2-х словах про волатильность,
колл и пут опционы, а также греки: дельта, гамма, вега, тэта и ро. Там
на самом деле кажется 4 варианта моделей, меня интересут чисто Блэк
модель и модель Блэка-Шоулза. Разумеется желательно четкие формулы
как рассчитывать греки, премии и прочее в случае той или иной модели,
еще более желательно примеры расчетов, чтобы было на что опираться.

Ink 18.04.2011 12:36

PavelAR, а чем статья в английской вики на тему не подходит? Вроде всё есть. Только вот фигня эта модель.

IvanSpbRu 18.04.2011 12:36

Чтобы не загромождать форум текстом - все внятно и доходчиво изложено в англоязычном варианте Википедии, там как раз есть информация и отдельно про Блэка, и про Блэка-Шоулза

Виктор2 18.04.2011 12:49

мои пять копеек:

http://4c.ucc.ie/~aholland/bordgais/BG_Ch10.pdf

Paul Kellerman 18.04.2011 12:59

Виктор2

Спасибо! Отличная презентация, и главное, что на языке автора, а не кривой перевод.


Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»