Совокупная доходность портфеля
 

Играюсь в брокерском приложении по мизерам.
Удивляюсь математике (самая увлекательная наука для меня в последнее время).

Вот данные портфеля облигаций.
Первая цифра в каждой строчке - количество названо бумаги в портфеле в процентах.
Вторая цифра в той же строчке - её годовая купонная доходность в процентах годовых.
Нужно сосчитать совокупную доходность портфеля в процентах годовых.
ОФЗ 26254 — 16,99%, 14,08%
ВЭБР-49 — 10,21%, 15%
ФПК2Р01 — 10,12%, 15,20%
АзерьюзР01 — 10,11%, 19,73%
Сбер Sb51R — 10,10%, 14,65%
РЖД 1-32R — 10,03%, 17,63%
Газф5P2R — 3,53%, 15%
Систем1Р26 — 1,74%, 16%
ОФЗ 26252 — 0,71%, 13,57%
ОФЗ 26245 — 0,51%, 13, 52%
ОФЗ 26242 — 0,40%, 10,39%

Первая цифра это доля в портфеле, вторая - доходность.
Так вот, доля бумаг, с доходностью ниже 13 % - 0,4 % от портфеля (это последняя ОФЗ).

А все ИИ мне выдают совокупную доходность портфеля примерно 11 % с небольшими вариациями.

Как это может быть? Как 0,4 % могут перевесить всё прочее?

upd:
А нет. Домучил я ИИ. Показал более или менее интуитивно ожидаемые 15,74%

Теперь осталось понять, кто из нас дурил?

По-моему, антиквариат круче. Хотя бы на стенку можно повесить или на полочку поставить.

Я уже 6 лет изучаю тему, но сам пока еще не решился войти.

Лучник, а у вас ИИС или обычный брокерский?

обычный

Интересная штука, кстати сказать. Увлекательно!

Добавлено через 21 секунду
Безусловно!

У вас же, вроде, как я вижу, только облигации?
С акциями интереснее!

Оба! доходность нужно определять на день покупки, плюс учесть все комиссии, плюс если делаете реинвестицию купонов, то тоже учитываете этот фактор, плюс налоги с обычного счета. Сейчас посмотрел офз 26238 по текущим - 59.968%, доходность обычная 13.73%, но если вы успели их купить, например, по 52%,то доходность будет выше.

Не, на сегодняшний момент я не сторонник. Из своих общетеоретических соображений.

Добавлено через 4 минуты
Это все можно учесть, а можно и не учитывать. Меня в данном случае интересовало именно то, что я спрашивал.
Но я не понял, что приложении проценты доли даны от портфеля в целом, а не от облигаций в нем (помимо облигаций там еще есть фонды).
В итоге Дип-сик заметил, что проценты не складываются в 100 % только с десятого раза, когда я немного поменял промпт.