Тема
:
GNU R: Вопросы и ответы
Показать сообщение отдельно
18.10.2013, 18:18
#
34
Uzanka
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
Hogfather
,
а в R можно оценивать GARCH модели с разными распределениями ошибок?
а оценивать Stochastic volatility models с разными распределениями?
Или самим код надо писать?
ЗЫ. А что-то типа фильтра Калмана там есть?
Uzanka
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Uzanka
Найти ещё сообщения от Uzanka
Реклама