IvanSpbRu
Цитата:
|
Коллеги, вопрос к экономистам (насколько данная диссертация может считаться экономической) и к технарям (насколько она практически пригодна и представляет интерес с точки зрения реализации):
|
Пробежался "по диагнали". Первое впечатление не очень хорошее.
1. Методика вычисления наиболее значимых риск-факторов. Что тут нового? Используется набор известных методов. Типичный вариант генерации научного мусора. Когда берут несколько известных методов, применяют их вместе, и объявляют это новым научным результатом. К тому же зачем писать в автореферате всем известные формулы вычисления собственного вектора матрицы? Чтобы пустить пыль в глаза формулами, разве что.
Далее
"Схема использования метода Монте-Карло в количественном анализе рисков включает в себя построение математической модели выходного показателя функционирования системы как функции от переменных и параметров."
Методически неверно написано. Математическая модель системы, наверное, строится, а не ее выходного показателя. А выходной показатель - это часть этой модели. Но это не по содержанию замечание.
"Математическая модель пересчитывается при каждом новом имитационном эксперименте, в течение которого значения основных неопределенных переменных выбираются случайным образом на основе генерирования случайных чисел"
Ничего не сказано о законе распределения этих случайных чисел. Как он выбирается? Совершенно, очевидно, что произвольным он быть не может.
"Предлагается математическая модель, имитирующая движение денежных потоков виртуального предприятия, вида:"
Откуда взялась эта модель, и почему z там имеет нормальное распределение?