Показать сообщение отдельно
Старый 29.12.2016, 09:02   #563
Hogfather
Platinum Member
 
Аватар для Hogfather
 
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,281
По умолчанию

Продолжаем дилетантские рассуждения на ту же тему.

Хорошо, поскольку в книжке сказано, что сия чудо-функция мягкого минимума выросла из обычного минимума, предложенного Заде, то что будет если просто из её результату вычесть обычный минимум двух аргументов? Не вижу, отчего бы благородному дону не сделать численный эксперимент. Сказано-сделано. Заодно найдем максимальное и минимальное отклонение, а также среднюю абсолютную ошибку, чтобы два раза не вставать. Насколько я знаю, никто этим не занимался. Вот так вот, без всяких понтов и пафосов, мы, простые гуманитарии с юридическим образованием, движем вперед науку, пока остроконечники и тупоконечники спорят, у кого минимум мягче.

Код:
> # Чтобы покрасить
> surf.colors <- function(x, col = terrain.colors(20)) {
+   x.avg <- (x[-1, -1] + x[-1, -(ncol(x) - 1)] +
+               x[-(nrow(x) -1), -1] + x[-(nrow(x) -1), -(ncol(x) - 1)]) / 4
+   colors = col[cut(x.avg, breaks = length(col), include.lowest = T)]
+   return(colors)
+ }
> 
> # Базовая функция
> fun1 <- function(x,y,g=0.05){ (x+y+g^2-sqrt((x-y)^2+g^2))/2}
> x <- seq(0,1,length=100)
> y <- x
> 
> 
> # Разница между ней и обычным минимумом
> fun2<-function() {
+   z<-matrix(0,100,100)
+   x <- seq(0,1,length=100)
+   for(i in 1:100) for(j in 1:100) z[i,j]=fun1(x[i],x[j])-min(x[i],x[j])
+   z
+ }
> # построение графика этого безобразия
> z0 <- outer(x,y,fun1)
> z <- fun2()
> persp(x,y,z,theta=-30,phi=30,expand=0.5,col=surf.colors(z),ltheta=100,xlab="x",ticktype="detailed",ylab="y",zlab="z")
> #максимум и минимум значений
> max(z)
[1] 0.0006253901
> min(z)
[1] -0.02375
> # абсолютная ошибка в каждой точке
> za<-abs(z)
> # средная абсюлютная ошибка
> mean(za)
[1] 0.002905767
> # стандартное отклонение
> sd(za)
[1] 0.004623298
> # 95% доверительный интервал
> mean(za)+c(-1,1)*1.96*sd(za)/100
[1] 0.002815150 0.002996384
> plot(density(za))
График разности между мягким минимумим и истиным


График ядерной плотности абсолютной ошибки


"И тут насмешливый читатель возможно мне вопрос задаст", мол а нафига весь этот цирк с мягким минимумом вообще нужен. Попробую объяснить в меру своего разумения. Мы, практики, решаем задачи нечеткой логики с помощью программных средств и особо не заморачиваемся. У нас минимум и минимум. Мякотка в том, что если эту хрень решать не вычислительными методами, то там возникнут разные интегралы, диффуры и прочий матан. Это для меня интеграл -- это такой крючок, которым можно из унитаза упавшие ключи достать, а некоторые с них реально прутся. В каждой уважающей себя диссертации по техническим наукам должны быть интегралы или хотя бы частные производные, без них никак. Ну, а минимум функция некошерная, вот её умные люди и заменили на такую хрень.

Абсолютная ошибка вычислений (95% доверительный интервал) находится в диапазоне (0.002815150; 0.002996384), что составляет ноль целых, хер десятых.
Вот, собственно из-за этого весь сыр-бор. Потом мы один хрен будем искать центроид. В общем, всем чмоки в этом чатике, особенно Тимлидеру, который что-то подобное подозревал уже давно.

Теперь немного о том, почему я не люблю нечеткую логику. На самом деле, это хорошая игрушка для бакалавров и магистров, когда надо на коленке из желудей и спичек сделать лошадку. Мои поднадзорные бакалавры с удовольствием играют в эти игры. Понимая как работает этот механизм, результат можно получить практически любой, при этом мы красиво выходим из ограничений наложенных теорией шкал к порядковым шкалам на математические операции. Как я уже писал ранее, эта вещь прекрасно работает в кофеварках и стиральных машинах, но перед этим саму модельку прогоняют на тестовых примерах неоднократно. При решении задач управления с помощью нечеткой логики мы пытаемся формализировать идиотимз ЛПР в виде некоторых нечетких правил. Попробуйте, сделайте на нечеткой логике модельку для игры на той же бирже и посмотрите на результат. Что-то я не знаю примеров людей, сказочно обогатившихся на этом. Как говорится, если вы такие умные, покажите ваши деньги. Хороших моделей нет по определению, мир слишком сложный, есть модели которые работают с известными допущениями, а есть которые не работают. Странно, что такие очевидные вещи понятны человеку, для которого наука хобби и не понятны людям, которые должны делать эту науку, в том числе за мой счет как налогоплательщика.




Возьмем виновника торжества и полюбуемся на него в elibrary. Давайте быть честными перед собой, даже если докторская была сомнительного качества (оценочное суждение некоторых товарищей), то по совокупности содеянного (71 ВАК публикация, из них 26 в ядре) он уже степень всяко заработал. Раньше вроде 50 хватало для этого. Участвовать же в личной вендете, как мы видим, тут особо желающих нет. У меня тоже есть чем заняться. "Я кончил и закурил" (с)

Последний раз редактировалось Hogfather; 29.12.2016 в 10:01. Причина: Дополнил
---------
DNF is not an option
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Реклама