Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2016, 14:59   #546
Hogfather
Platinum Member
 
Аватар для Hogfather
 
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,286
По умолчанию

Just Another One, вам отвечу. Я зарекся писать в эту тему, ибо с людьми, которые априори не уважают собеседника, я предпочитаю не общаться. Тем более, они не хотят понимать, что им пишут.

Итак, о чем поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович (для гуманитариев, с картинками)

Цитата:
Сообщение от dovgal Посмотреть сообщение
Подставьте, дорогой Максим Владимирович, в Вашу волшебную формулу значение степеней принадлежности х1 = 0,01 и х2 = 0,02, выполните расчеты на калькуляторе и сами увидите, что Ваш мягкий минимум будет равен отрицательному числу при δ = 0,05, как и задано у в докторской диссертации
MINδ(х1, х2) = 0,5∙[х1 + х2 + δ^2 – sqrt((х1 – х2)^2 + δ^2)] = 0,5∙[0,01 + 0,02 + 0,05^2 – sqrt((0,01 + 0.02)^2 + 0,05^2)] = 0,5∙[0,03 + 0,0025 – sqrt((0, 01)^2 + 0,0025)] = 0,5∙[0,0325 – sqrt(0,0026)] = 0,5∙[0,0325 – 0,05099] =
0,5∙[ – 0,01849] = - 0,0092 = - 0,01 (с округлением, Максим Владимирович). Минус увидели?
Цитата:
Сообщение от Виктор124 Посмотреть сообщение
Теорема.
Если формула для вычисления принадлежности, используемая в процессе нечеткого логического вывода в диссертации М. Бобыря, имеет вид
min (x1, x2) = 0,5·[x1 + x2 +δ2 – sqrt((x1 – х2)2 + δ2)] при δ = 0,05, то она не принадлежит множеству Т-норм теории нечетких множеств А.Л.Заде, поскольку данная формула дает отрицательные результаты на бесконечном множестве упорядоченных наборов значений степеней принадлежности х1 и х2.
Например, легко проверить min(0, 0) = – 0,02375, подставив в формулу нулевые значения каждой из двух переменных.
Итак, для ученых, людей, геев и гуманитариев:

1. Имеется формула на странице 17 автореферата:


2. Имеется формула в других работах, например вот тут стр. 148


Обе формулы идиотские, причем в первом сообщении некто dovgal зачем-то начинает вычислять по одной, а заканчивает по другой. Надеюсь, это видно.

Эти формулы нужны лишь для того, чтобы вместо того, чтобы ходить через дверь, как это устоялось, продемонстрировать преимущества выхода в окно. Хотелось новизны-с, так сказать. К сожалению, число таких формул легион. Если бы кто-то из присутствующих решил задачу многопараметрической оптимизации, то ему оставалось только бланк на Нобелевку заполнить, а так изобретают разные функции, да непременно с корнем или интегралом, так красивее.
Я в последние годы беру монографии матерых профессоров, читаю их труды и плачу. Причем профессоров, которые у всех на слуху. В данном же случае, это просто научно-квалификационная работа, что вы хотите?
Да, формула гавно, что дальше? За годы прошедшие с защиты, ученый возмужал, окреп, отрастил Хирш в РИНЦ по колено (правда, с помощью мастурбации) и теперь имеет право называться половозрелым ученым. Предлагаете вывести босого на задний двор ЮЗГУ, поразить в правах пару раз и расстрелять в назидание? Кому?

А все потому, что первая дельта не должна быть в квадрате. Об этом kravets писал в 2014 году, с тех пор ничего не поменялось. Не было бы квадрата, смысла бы также не было никакого, но хоть явных ляпов бы не было.

Для тех, кому нужны картинки, чтобы понять о чем идет речь, вот вам графики обоих функций на области допустимых значений для двух переменных:

Код:
fun1 <- function(x,y,g=0.05){ (x+y+g^2-sqrt((x-y)^2+g^2))/2}
x <- seq(0,1,length=100)
y <- x
z <- outer(x,y,fun1)
persp(x,y,z,theta=-30,phi=30,expand=0.5,col=ifelse(z[x*100,y*100]<0,"red","green"),ltheta=100,xlab="x",ticktype="detailed",ylab="y",zlab="z")

fun2 <- function(x,y,g=0.05){ (x+y+g^2-sqrt((x+y)^2+g^2))/2}
x <- seq(0,1,length=100)
y <- x
z <- outer(x,y,fun2)
persp(x,y,z,theta=0,phi=30,expand=0.5,col=ifelse(z[x*100,y*100]<0,"red","green"),ltheta=100,xlab="x",ticktype="detailed",ylab="y",zlab="z")




Первая залезла только хвостиком (красная зона, где z<0), но коготок увяз -- всей птичке пропасть. Вторая вообще хороша.

Мои выводы были гораздо раньше. Предмета для дискуссии я не вижу. "Aspirantura.Spb.Ru Is Not Your Personal Army!" [1]

Цитата:
Сообщение от Hogfather Посмотреть сообщение
Видите ли, как человек имеющий отношение к реальному производству я могу с уверенностью сказать, что в 99,9% случаях модели принятия управленческих решений на нечеткой логике нужны управленцам как зайцу стоп сигнал, особенно в случае, когда эта модель выходит за рамки управления кофеваркой или иным не менее важным станком или механизмом, и представляется в виде скупого языка формул и весёлых картинок, которыми, по мнению авторов диссертации, необходимо воспользоваться ЛПР чтобы причинить добро своей организации. Ежу понятно, что никто никогда не будет пересчитывать большинство формул в докторских диссертациях на реальных цифрах. Я пробовал, мне не понравилось и другим не советую. Посему обсуждать мелодичность пука в лужу каждого из уважаемых участников дискуссии считаю ниже своего достоинства.
Диссертации не читал, но осуждаю. "А кто допрежь да понеже суть содомиты поганые". Я кончил и закурил.

Последний раз редактировалось Hogfather; 27.12.2016 в 15:49. Причина: Сделал графики двухцветными для наглядности
---------
DNF is not an option
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Реклама