Hogfather, теоретически статметоды оттуда - могут быть ей полезны, фактически - это всеже не эконометрика. Эконометрика - то, что имеет дело с данными макроэкономики. Адепты оной обычно прогоняют ссаными тряпками тех, кто пытается все это экстраполировать на микроэкономику.
С фактической же точки зрения - я полагаю, у нее нет такого объема исходных данных (ну выборка в пределах 10...20, ну 50) точек наблюдения, чтоб все методы применять.
В конечном итоге, у нее и постановка задачи другая - ей надо нарисовать на выходе имитационную модель (то, что пацанчики из AT Kearney моделируют в экселе: "Финансовые модели": поле данных ввода, поле расчетов, поле данных вывода) с учетом уже вявленнх эмпирических зависимостей (а не копаться в исходных данных, так? -
Longenery, ). Без оценок статистической погрешности и значимости расчетных результатов.
Цитата:
Сообщение от Longenery
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль. В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум?
|
в том, что финмодели обычно считают детерминированный результат. А у вас зависимость - стохастическая и на выходе по хорошему вы (нет, ну конечно можно построить игрушку, где на выходе, например, на основе генератора случайных чисел по заданной (расчетной) плотности распределения будет выдаваться детерминированное значение, но у вас не ирушка-стратегия - вам нужен рабочий инструмент для бизнеса, поэтому надо оценивать реальную картину) должны получить не конкретное значение прогноза, а функцию распределения прогнозируемой величины при заданных значениях управляемых факторов, которую - я бы саппроксимировал в нечеткое число (например треугольное), и уже ее анализировать на предмет рисков.
Проблема в том, что в значимость
Цитата:
Сообщение от Longenery
статистика по влиянии вовлеченности на прибыль.
|
- не сильно верю, ибо вопрос в способах измерения. Дюже все эти вещи эфемерны и нематериальны. Еще вопрос, существуют ли, не говоря уж о способах измерения.