Немного добавлю. Для более четкого понимания самого слова "файрвол", если оно в таком русифицированном виде не идентифицировано, приведу его оригинальное написание -- firewall (т.е. огненная стена). Иногда его еще называют брандмауэром. Кроме того, что написал Ревинский, файрвол должен блокировать не только нежелательные соединения с твоим компьютером извне, но и нежелательные попытки соединения твоего компьютера с "внешним миром" -- например, если к тебе пролез-таки троянец, который теперь пытается выйти в интернет и передать какую-то информацию.
Что касается AdAware -- посмотри, например, здесь:
http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=45&pid=5856 Только учитывай, что статья довольно старая, соответственно на указанные там версии программ ориентироваться не стоит, но общий принцип понятен. Как я уже написал выше, при наличии хорошего антивируса и файрвола это скорее опция -- но довольно полезная.