![]() |
|
![]() |
#1 |
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
|
![]()
Ребята, может быть кто-то из статистиков подскажет по такому вопросу. У меня есть модель (пусть ГАРЧ-М), оцениваю параметры модели (коэффициенты ГАРЧ-М). Теперь меня просят расчитать для каждого коэффициента (оцененного) соответствующую t-statistics.
Я знаю, что в Матлаб это делается автоматически при оценивании модели (сразу выдается результат вместе с оценками параметров модели). А как эти величины находятся? Буду очень признательна, если кто-нибудь хотя бы пнет в нужном направлении ![]() Добавлено через 2 минуты Проблема в том, что у меня модель сложнее чем ГАРЧ-М и в стандартных пакетах оценивания таких моделей нет. Я пишу метод сама. И вот теперь вместе с оцененными параметрами модели мне нужно указать их t-statistics. А я даже не знаю как она вычисляется ![]() |
![]() |
![]() |
Реклама | |
|
![]() |
#2 |
Киберпанк
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 10,958
|
![]()
Я знаю, что Хоги знает. И с 8-го апреля ему мона задавать вопросы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
|
![]()
С вычислением t-statistics и что она означает вроде бы разобралась. Вот тут хорошо написано.
t-statistics = Value/Error. Теперь осталось понять как вычисляется Error. Написано следующее: Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
|
![]()
Всем спасибо за внимание. Я вроде бы разобралась сама. Задавала этот вопрос и на математическом форуме, но так никто и не смог помочь с ответом, поэтому на всякий случай пишу здесь то, как я понимаю решение.
Если я не права, то просьба написать комментарий в этой теме. ![]() |
![]() |
![]() |