|
|
18.04.2011, 12:27
|
#1 |
|
Gold Member
Регистрация: 25.06.2005
Адрес: F000:FFF0
Сообщений: 1,830
|
Модель Black-Scholes
Коллеги! Нужен хэлп. Внятно объясните в 2-х словах про волатильность,
колл и пут опционы, а также греки: дельта, гамма, вега, тэта и ро. Там на самом деле кажется 4 варианта моделей, меня интересут чисто Блэк модель и модель Блэка-Шоулза. Разумеется желательно четкие формулы как рассчитывать греки, премии и прочее в случае той или иной модели, еще более желательно примеры расчетов, чтобы было на что опираться. |
|
|
| Реклама | |
|
| |
|
18.04.2011, 12:36
|
#2 |
|
Киберпанк
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 10,958
|
PavelAR, а чем статья в английской вики на тему не подходит? Вроде всё есть. Только вот фигня эта модель.
|
|
|
|
|
18.04.2011, 12:36
|
#3 |
|
Honorary Platinum Member
Регистрация: 28.10.2006
Сообщений: 10,479
|
Чтобы не загромождать форум текстом - все внятно и доходчиво изложено в англоязычном варианте Википедии, там как раз есть информация и отдельно про Блэка, и про Блэка-Шоулза
|
|
|
|
|
18.04.2011, 12:49
|
#4 |
|
Junior Member
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 62
|
|
|
|
|
|
18.04.2011, 12:59
|
#5 |
|
Gold Member
Регистрация: 25.06.2005
Адрес: F000:FFF0
Сообщений: 1,830
|
Виктор2
Спасибо! Отличная презентация, и главное, что на языке автора, а не кривой перевод. |
|
|
|
