Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Общие > Дискуссионный зал > Экономические науки

Ответ
 
Опции темы
Старый 18.04.2011, 12:27   #1
Paul Kellerman
Gold Member
 
Регистрация: 25.06.2005
Адрес: F000:FFF0
Сообщений: 1,769
По умолчанию Модель Black-Scholes

Коллеги! Нужен хэлп. Внятно объясните в 2-х словах про волатильность,
колл и пут опционы, а также греки: дельта, гамма, вега, тэта и ро. Там
на самом деле кажется 4 варианта моделей, меня интересут чисто Блэк
модель и модель Блэка-Шоулза. Разумеется желательно четкие формулы
как рассчитывать греки, премии и прочее в случае той или иной модели,
еще более желательно примеры расчетов, чтобы было на что опираться.
Paul Kellerman вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 18.04.2011, 12:36   #2
Ink
Киберпанк
 
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 10,953
По умолчанию

PavelAR, а чем статья в английской вики на тему не подходит? Вроде всё есть. Только вот фигня эта модель.
Ink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 12:36   #3
IvanSpbRu
Honorary Platinum Member
 
Регистрация: 28.10.2006
Сообщений: 10,477
По умолчанию

Чтобы не загромождать форум текстом - все внятно и доходчиво изложено в англоязычном варианте Википедии, там как раз есть информация и отдельно про Блэка, и про Блэка-Шоулза
IvanSpbRu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 12:49   #4
Виктор2
Junior Member
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 62
По умолчанию

мои пять копеек:

http://4c.ucc.ie/~aholland/bordgais/BG_Ch10.pdf
Виктор2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 12:59   #5
Paul Kellerman
Gold Member
 
Регистрация: 25.06.2005
Адрес: F000:FFF0
Сообщений: 1,769
По умолчанию

Виктор2

Спасибо! Отличная презентация, и главное, что на языке автора, а не кривой перевод.
Paul Kellerman вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2017, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru