Вопрос по t-statistics для коэффициентов ГАРЧ и др. моделей

[Uzanka]

Ребята, может быть кто-то из статистиков подскажет по такому вопросу. У меня есть модель (пусть ГАРЧ-М), оцениваю параметры модели (коэффициенты ГАРЧ-М). Теперь меня просят расчитать для каждого коэффициента (оцененного) соответствующую t-statistics.

Я знаю, что в Матлаб это делается автоматически при оценивании модели (сразу выдается результат вместе с оценками параметров модели). А как эти величины находятся? Буду очень признательна, если кто-нибудь хотя бы пнет в нужном направлении

Добавлено через 2 минуты
Проблема в том, что у меня модель сложнее чем ГАРЧ-М и в стандартных пакетах оценивания таких моделей нет. Я пишу метод сама. И вот теперь вместе с оцененными параметрами модели мне нужно указать их t-statistics. А я даже не знаю как она вычисляется

[Ink]

Я знаю, что Хоги знает. И с 8-го апреля ему мона задавать вопросы.

[Uzanka]

С вычислением t-statistics и что она означает вроде бы разобралась. Вот тут хорошо написано.

t-statistics = Value/Error.

Теперь осталось понять как вычисляется Error. Написано следующее:

Structure containing the estimation errors (that is, the standard errors) of the coefficients

Я так понимаю, что мне нужно делать серию экспериментов и вычислять std полученных оценок.

[Uzanka]

Всем спасибо за внимание. Я вроде бы разобралась сама. Задавала этот вопрос и на математическом форуме, но так никто и не смог помочь с ответом, поэтому на всякий случай пишу здесь то, как я понимаю решение.

Если я не права, то просьба написать комментарий в этой теме.